WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы



Работа в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ: ЕКОНОМЕТРИКА Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, спеціальності 6.030502 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра економічної кібернетики

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ

І МОДЕЛІ: ЕКОНОМЕТРИКА

Методичні вказівки

щодо виконання лабораторних робіт

Для студентів

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”,

спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика”

галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”

денної форми навчання

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”

УДК 519.862.

Е45 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 6 від 29.03.2012.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економічної кібернетики, протокол № 7 від 20.03.

Укладач Н. С. Яременко, асистент ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рецензенти:

Г. А. Смоляров, кандидат економічних наук, доцент Сумського національного аграрного університету;

К. Г. Гриценко, кандидат технічних наук, доцент ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Економіко-математичні методи і моделі: економетрика : меE45 тодичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи

Національного банку України” ; [уклад. Н. С. Яременко] – Суми :

ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – 62 с.

Видання містить методичні вказівки щодо виконання та оформлення лабораторних робіт.

Призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” денної форми навчання.

УДК 519.862.6 © ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, 2012 ЗМІСТ ВСТУП

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 (2 ГОДИНИ)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 (4 ГОДИНИ)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 (4 ГОДИНИ)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 (2 ГОДИНИ)

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 (4 ГОДИНИ)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП Дисципліна “Економіко-математичні методи і моделі: економетрика” об’єднує теоретичні результати, прийоми, методи і моделі, призначені для того, щоб на базі економічної теорії, економічної статистики, математико-статистичного інструментарію отримувати конкретне кількісне вираження загальних закономірностей, що обумовлені економічною теорією взаємозв’язків економічних явищ і процесів.

Метою дисципліни є вивчення методів оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами.

Предмет дисципліни – залежності та взаємозв’язки між економічними величинами.

До завдань дисципліни належать такі: вивчення економетричних моделей; набуття вмінь використання їх у практиці управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

сутність економетричного моделювання та його етапи; методи оцінювання параметрів економетричної моделі з урахуванням особливостей конкретної економічної інформації; методи оцінювання адекватності моделі; методи оцінювання прогнозних властивостей моделі; методи економетричного прогнозування з урахуванням особливостей економетричних моделей;

вміти:

вибирати клас економетричної моделі для досліджуваного процесу;

оцінювати параметри й знаходити їх інтервальні оцінки; перевіряти значущість моделі; на основі прогнозних значень змінних приймати рішення в завданняx з управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях.

Основними забезпечувальними дисциплінами є “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”, “Теорія ймовірності і математична статистика”.

Знання, здобуті студентами під час вивчення економетрики, широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, фінансовій справі, податковому менеджменті та ін.

Дисципліна “Економіко-математичні методи і моделі: економетрика” є нормативною для студентів спеціальності 6.030502 “Економічна кібернетика” галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”.

Навчальним планом підготовки студентів за вказаною спеціальністю ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 4 згідно з робочою програмою дисципліни передбачено проведення циклу лабораторних робіт. Основне завдання лабораторних робіт полягає у закріпленні теоретичного матеріалу та отриманні практичних навичок застосування методів економетрики у вирішенні конкретних завдань економіки.

Методичні вказівки містять завдання для лабораторних робіт, а також допоміжний матеріал і додатки, які дозволяють виконувати роботу при мінімальному звертанні до інших джерел.

У кожній лабораторній роботі визначається тема, мета, завдання для виконання, план роботи, вимоги до змісту звіту, скорочена додаткова інформація. Робота виконується студентом індивідуально відповідно до отриманого варіанта та підлягає захисту.

Рис. 1.1. Кореляційне поле Тіснота лінійного зв’язку між залежною змінною Y та незалежною змінною Х оцінюється за допомогою коефіцієнта кореляції.

–  –  –

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 8 Значення коефіцієнта кореляції R = 0,93 відображає досить тісний зв’язок між продуктивністю праці Y та рівнем механізації робіт Х.

Тоді коефіцієнт детермінації дорівнює R 2 = 0,87. Це означає, що 87 % варіації продуктивності праці Y пояснюється варіацією фактора рівня механізації робіт Х.

Адекватність побудованої моделі оцінюється за допомогою

F-критерію Фішера. Фактичне значення F-критерію:

–  –  –

Значення середньої похибки апроксимації перевищує допустимі межі 8–10 %. Однак враховуючи те, що в економічних дослідженнях припускається погрішність 10–20 %, можна зробити висновок про те, що модель досить точно описує залежності, які досліджуються, тобто можна сказати про високу якість побудованої моделі.

Стандартна похибка коефіцієнта регресії а1 визначається за формулою:

–  –  –

Табличне значення критерію при рівні значимості = 0,2 та числі ступенів свободи k = n – 2, tтабл = 1,356.

Фактичні значення t -статистики перевищують табличне значення: tа = 4,34 tтабл = 1,356, tа = 8, 72 tтабл = 1,356, тому параметри а0 і а1 не випадково відрізняються від нуля і статистично значимі.

Необхідно розрахувати довірчі інтервали для параметрів регресії.

Для цього визначити граничну похибку по кожному показнику.

а0 = t табл mа0 = 1, 356 2, 04 = 2, 77,

–  –  –

Аналіз верхньої та нижньої межі довірчих інтервалів дозволяє зробити висновок про те, що з ймовірністю р = 1 = 0,8 параметри а0 і а1, знаходячись у вказаних межах, не приймають нульових значень, тобто вони статистично значимі та суттєво відмінні від нуля.

–  –  –

Отримані оцінки рівняння регресії дозволяють досить точно використовувати його для прогнозу. Якщо прогнозне значення рівня механізації складає х р = max ( X i ) 1,1 = 88 1,1 = 96,8 %, то прогнозоване значення продуктивності праці складе: Yр = 8,86 + 0, 41 96,8 = 48,55 т/год.

Похибка прогнозу становить:

–  –  –

Рис. 1.2. Кореляційне поле з урахуванням прогнозного значення Правильність розрахунків перевіримо за допомогою надбудови Анализ данных в MS Excel (рис. 1.3). Для цього потрібно виконати команду Сервис / Анализ данных. У діалоговому вікні, що з’явилося, слід вибрати пункт Регрессия, натиснути на ОК. На екрані з’явиться діалогове вікно Регрессия, в якому необхідно заповнити поля Входной интервал Х:, Входной интервал Y: та вказати додаткові параметри.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

Рис. 1.3. Результат виконання інструменту Регрессия надбудови Анализ данных Слід також використати пакет Statistica для перевірки результатів розрахунків. Для цього в меню Statistics (Статистика) обрати команду Multiple Regressions (Множественная регрессия). Відкриється стартова панель модуля, в якій проводиться вибір змінних за допомогою кнопки Variables (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Стартова панель модуля Multiple Linear Regression (Множественная регрессия) Необхідно встановити прапорець на Advanced options (stepwise or ridge regression) і натиснути ОК. У вікні, що з’явиться, вказати стандартний метод побудови регресії та включити оцінку вільного члена регресії (Intercept).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 12 Рис. 1.5. Результати роботи модуля Multiple Regression (Множественная регрессия)

В інформаційній частині вікна наведені найбільш важливі параметри отриманої регресійної моделі:

Multiple R – коефіцієнт кореляції, який характеризує тісноту зв’язку між залежною та незалежною змінними. Може приймати значення від 0 до 1;

R2 – коефіцієнт детермінації. Відображає частку варіації залежної змінної, що пояснюється за допомогою регресійного рівняння;

F – F-критерій використовується для перевірки значимості регресії. У даному випадку як нульова перевіряється гіпотеза про те, що між залежною і незалежною змінною немає лінійного зв’язку; df – число ступенів свободи для F-критерію; p – ймовірність нульової гіпотези для F-критерію;

Intercept – оцінка вільного члена рівняння;

t – t-критерій для оцінки вільного члена рівняння.

Натиснення на кнопку у вікні результатів (рис. 1.5) дозволяє отримати основні результати регресійної моделі (рис. 1.6), частина з яких уже описана: B – коефіцієнти рівняння регресії; St. Err. of B – стандартні похибки коефіцієнтів рівняння регресії; p-level – ймовірність нульової гіпотези для коефіцієнтів рівняння регресії.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Рис. 1.6. Основні результати регресійної моделі У результаті проведеного аналізу було отримано таке рівняння регресії:

Y = 8,86 + 0, 41 X, що підтверджує правильність побудови рівнянь регресії у попередніх розрахунках.

Це рівняння пояснює 87 % варіації продуктивності праці (R2 = 0,87).

Отримані результати свідчать про статистичну значимість коефіцієнтів регресії за t-критерієм.

Перевірка якості рівняння регресії здійснювалася за F-критерієм Фішера (F = 77,07). За статистичними таблицям Фішера–Снедекора з даними ступенями свободи df = 1, 12 гіпотезу Н0 (лінійна залежність відсутня) можна прийняти з ймовірністю р = 0,000001. При рівні значимості = 0,2 прийняти альтернативну гіпотезу – лінійна залежність значима.

Збудувати поле кореляції, на якому одночасно відобразити лінію регресії та рівняння регресії (рис. 1.7).

Для здійснення прогнозу скористатися кнопкою (розділ Residuals/assumptions/prediction). Задати значення для прогнозованого рівня механізації Хр = 96,8. Провести як точковий, так і інтервальний прогноз (рис. 1.8).

–  –  –

Отримані результати такі: Yp = 48,83 – точковий прогноз, 80 %-ний довірчий інтервал [44,67; 53,00].

Контрольні питання

1. Яка модель належить до категорії економетричних? Що таке загальна модель, лінійна модель?

2. Як записується економетрична модель у загальному вигляді? Які змінні у моделі є ендогенними, а які екзогенними?

3. Теоретичне та емпіричне рівняння лінійної регресії. Сутність параметрів рівняння регресії.

4. Чому у модель фактичних даних вводиться випадкова складова u?

5. Які етапи побудови економетричної моделі?

6. Що таке специфікація економетричної моделі?

7. Сутність методу найменших квадратів 1 МНК.

8. За яких умов неможливе використання 1 МНК?

9. Що таке гомоскедастичність? При порушенні якої умови застосування 1 МНК має місце гомоскедастичність?

10. Що таке мультиколінеарність? При порушенні якої умови застосування 1 МНК має місце мультиколінеарність?

11. Сутність кореляційного та регресійного аналізу.

12. Побудова точкового та інтервального прогнозу залежної змінної в моделі парної лінійної регресії.

13. Сутність та допустимі значення коефіцієнта детермінації:

14. Сутність коефіцієнта кореляції. Пряма та обернена кореляція.

15. У яких межах має знаходитися похибка апроксимації для того, щоб можна було зробити висновок про “гарну” якість моделі?

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 (4 ГОДИНИ)

–  –  –

Мета роботи: набуття навичок побудови моделі множинної лінійної регресії з урахуванням лише неколінеарних факторів, оцінка якості моделі.

Завдання 1 Дослідити залежність продуктивності праці Y (т/год.) від рівня механізації робіт Х1 (%), середнього віку робітників Х2 (років) і енергоозброєності Х3 (КВт на 100 працюючих) за даними 14 промислових підприємств (табл. Б.1). Необхідно:

1. Дослідити наявність мультиколінеарності між пояснюючими змінними, скориставшись алгоритмом Фаррара–Глобера.

Порядок виконання завдання

1. Згідно з номером варіанта обрати умову задачі.

2. Дослідити наявність мультиколінеарності між пояснюючими змінними, скориставшись алгоритмом Фаррара–Глобера.

3. Розрахунки підтвердити з використанням засобів MS Excel.

4. Розв’язок задачі необхідно супроводжувати коментарями з наведенням формул, результатів обчислень та висновків за цими результатами.

Завдання 2 На основі рішення завдання 1 побудувати та дослідити рівняння множинної лінійної регресії, включивши лише неколінеарні фактори.

Порядок виконання завдання

1. Вихідні дані взяти із завдання 1, включивши лише неколінеарні фактори.

2. На основі статистичних даних показника Y та незалежних факторів знайти оцінки параметрів множинної регресії, використовуючи метод найменших квадратів. Записати “чисте” рівняння регресії та в стандартизованому вигляді.

3. Визначити часткові коефіцієнти кореляції та оцінити їх значимість.

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” 16

4. Визначити множинні коефіцієнти кореляції та детермінації. Порівняти загальний коефіцієнт множинної детермінації зі скоригованим.

5. За допомогою F-критерію Фішера оцінити статистичну значимість зв’язку між факторами.

6. Оцінити статистичну значимість параметрів регресії з використання t-критерію Ст’юдента для рівня значимості = 0, 05.



Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«УДК 331.548+37.047+004.9 Ю. Сєров, Т. Чорна Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” © Сєров Ю., Чорна Т., 2013 Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу...»

«Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Будівельні конструкції і будівлі на транспорті Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи КИЇВ 2004 УДК 721.011 ( 075.3 ) ББК 0513 р ( 2 ) 3-252 Будівельні конструкції і будівлі на транспорті. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи. – Київ: КУЕТТ, 2004. – 66 с. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи містять у собі варіанти індивідуальних...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт Для студентів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”, напрямів підготовки 7.030502, 8.030502 “Економічна кібернетика” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.47(073) Е90 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Управління проектами у розвитку суспільства» Тема: «Управління проектами та програмами в умовах глобалізації світової економіки» м.Київ, 17 – 18 травня 2013 року Тези доповідей Київ 201 УДК 658.589 М 60 Відповідальний за випуск С.Д. Бушуєв, професор Редакційна колегія: Ю.М.Тесля Н.С. Бушуєва...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ аналітична доповідь КИЇВ-2010 Держава та регіони: від патерналізму до партнерства. Аналітична доповідь – К.: НІСД, 2010. – 30 с.Автори: Біла С.О., д.держ.упр., проф. – керівник авторського колективу Шевченко О.В., к.е.н. Жук В.І. Кушнір М.О., к.держ.упр. Молдован О.О. Засадко В.В. Бабець І.Г., к.е.н. Доповідь підготовлено до засідання „круглого столу” 18 листопада 2010 р. При повному або частковому відтворенні матеріалів даної публікації посилання...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503“Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 М45 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра банківської справи БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки “бакалавр” галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.717(073) Б23 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ 2010 Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України. К.: НІСД, 2010. 45 с.Автори: Покришка Д.С. (керівник авторського колективу) Ляпін Д.В., к.т.н., Засл. економіст України Жаліло Я.А., к.е.н., с.н.с., Засл. економіст України Белінська Я.В., д.е.н., с.н.с., доц. Молдован О.О. Скиба М.В., к.держ.упр....»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»